Это позволяет оценить статистику в течение определенного временного интервала. Но в реальной торговле такой подход не срабатывает. Мы добиваемся успеха только когда вырабатываем эффективную торговую стратегию и уделяем достаточно времени, внимания ее тестированию.

Вырабатываем эффективную торговую стратегию: источники идей

Начните разработку стратегии с поиска источников идей. Их можно почерпнуть в газетах, журналах, Интернете и многих других источниках. Также существуют программы, отбирающие из тысячи идей наиболее перспективные.

Еще один источник – собственный опыт. Но он присутствует у тех, кто заключил большое количество сделок и смог удержаться на рынке длительное время. У каждого источника есть свои достоинства и недостатки:

  1. Открытые источники (СМИ, Интернет) – идеи или отдельные элементы, используемые без изменений неэффективны. Нужно брать их за основу и дорабатывать;
  2. Программы, отбирающие идеи в случайном порядке – при отборке из нескольких сотен или тысяч идей можно найти несколько рациональных. Но результат поиска будет неточным, так как конкретная идея может оказаться эффективной только при определенных условиях;
  3. Личный опыт – хороший, но обманчивый источник идей. Трейдера с 2-х летним стажем можно назвать опытным, но у участника рынка, практикующего более 10 лет больший багаж знаний и навыков. Нужно тестировать каждую возникшую идею.

Оптимальным решением станет комбинация личного опыта и использования информации, находящейся в открытом доступе. Даже профессионалы продолжают развиваться, читать новости и анализировать чужие идеи в поисках нового решения.

Берем идею и вырабатываем эффективную торговую стратегию

Когда у трейдера уже есть основа для создания стратегии – он может поступить двумя способами: разработать простую систему с минимальным набором правил или, наоборот, создать сложную. В каждом варианте также есть плюсы и минусы:

Простая система комфортна в использовании, трейдеру требуется меньше времени на анализ ситуации. Но при таком подходе сложно добиться стабильного высокого дохода. Могут случаться сильные просадки, многие факторы будут не учтены.

Сложная система с множеством фильтров, критериев, условий позволяет добиться более стабильных результатов. Но при изменении рыночной конъюнктуры понадобится менять очень многие условия, правила и переменные. Трудно просчитать точные результаты в долгосрочной перспективе. Крупный убыток станет сигналом для модернизации системы.

Тестируем трейдерские стратегии: оптимальный временной интервал

Длительность интервала, на протяжении которого будут тестироваться трейдерские стратегии, зависит от метода. Чем временной интервал больше – тем более полное понимание эффективности системы получает трейдер. Нужно учитывать несколько моментов:

  • Нужно проанализировать большое количество сделок при разных условиях, в различных фазах рынка (рекомендуется оценить от 1800 до 15 тыс. вариаций одной формации);
  • Найти стратегию, позволяющую добиваться отличных результатов на протяжении 5-10 лет сложнее, чем стратегию, остающуюся эффективной в течение месяца. Не пытайтесь облегчить себе задачу, используйте больше данных;
  • Откажитесь от использования тиковых данных или применяйте их крайне осторожно. Их часто фильтруют поставщики данных и представители биржи. К тому же, зачастую их предоставляют только за последние полгода.

Использование большого количества точных данных станет ключом к успеху, какой бы способ тестирования Вы не выбрали.

Популярные эффективные способы тестирования торговых стратегий

Существует четыре основных, наиболее популярных способа определить перспективы использования конкретной трейдерской стратегии. Оптимальный вариант для новичков и профессионалов – пошаговое тестирование.

Опытные участники рынка могут позволить себе оценить эффективность обновленной стратегии в условиях реальной торговли. Рассмотрим подробнее каждый метод:

  1. Традиционная оценка на истории – поддерживается большинством торговых платформ, но неэффективна. Несколько результатов из двух тысяч будут удачными. Но это не делает всю систему автоматически прибыльной.
  2. Проверка на данных вне выборки – берутся за основу результаты традиционной оценки, оптимизируется 80% (внутри), анализируется около 20% данных (вне выборки). На основании лучших результатов снова оптимизируется 80% данных. Основная проблема – параметры анализа и оптимизации остаются неизменными, даже если рыночная конъюнктура меняется;
  3. Пошаговое тестирование – решает вышеуказанную проблему. Учитываются данные из нескольких периодов для построения кривой долгосрочной результативности вне выборки. Более эффективный, но трудоемкий метод;
  4. Тестирование в условиях реальной торговли – эффективность той или иной стратегии в полной мере раскрывается в процессе реальной торговли. Меняющиеся условия и участники рынка требуют адаптивности, пересмотра подходов к трейдингу. Но тестирование на практике могут позволить себе только опытные трейдера.

Резюмируя, следует сказать, что поиск легкого решения не увенчается успехом. Лучше потратить больше времени на обучение, анализ различных идей, элементов чужих стратегий и тестирование системы, нежели потерять крупную сумму денег в процессе торгов. Трейдинг никогда не был легким, так же как и подготовка к нему. Но, проявив достаточно собранности и целеустремленности, Вы сможете добиться успеха.

 

5 1 1 1 1 1 (8 Голоса(ов))