Ниже приведены рекомендации для новичков, которые помогут быстро определить оптимальный размер позиции на любом рынке, так как он будет рассчитываться на основе волатильности. Данную торговую стратегию с успехом применяет большое количество трейдеров-черепах.
Что такое размер позиции? Как его рассчитать?
Размер позиции – это предельно допустимое количество ценных бумаг (акций, облигаций, фьючерсов, опционов или валютных пар) в каждой конкретной сделке. Чтобы его определить, нужно учитывать:
- Размер счета;
- Истинный диапазон (ИД) – разность между минимальной и максимальной ценой бара, либо свечи;
- Средний истинный диапазон (СИД) – скользящий средний показатель истинных диапазонов за период времени.
Определить СИД можно самостоятельно или с помощью компьютерных индикаторов. Для самостоятельных расчетов:
- Возьмите значения high и low последних 20 свечей, либо баров;
- Рассчитайте ИД для каждого периода;
- Просуммируйте их и разделите на количество свечей/периодов.
*С появлением новых периодов понадобится произвести новые расчеты. Следует отбрасывать значение последней свечи/бара.
Использование индикаторов сделает процесс комфортнее. Обратитесь к инструментарию своей торговой платформы. Воспользуйтесь индикатором AverageTrueRange (ATR), представляющим собой СИД. В настройках нужно выставить период, например 20. Тогда Вы оцените уровень волатильности за последние 20 дней.
Зачем нужно измерять волатильность? Расчет размера позиции
От уровня волатильности напрямую зависит размер позиции. Кроме того, уровень стоп лосса будет зависеть от ATR. «Черепахи» часто устанавливают его на уровне 1 или 2 ATR. Это удобно, так как:
- Нет необходимости угадывать, где поставить стоп;
- Риски четко контролируются на любом рынке;
- Остается возможность экспериментировать.
Согласно одному из правил трейдинга, не следует рисковать более, чем 2% от всего счета в одной сделке. Чтобы произвести расчет размера позиции, нужно 2% умножить на общую сумму и разделить на ATR.
Рассмотрим расчет размера позиции на примере
Предположим, акции интересующей компании пробили сильный уровень сопротивления и гэпа (10 дол.). Сессия закрылась выше предыдущего уровня сопротивления. Вы принимаете решение купить бумаги на откате цены за 10,05 дол. лимитным ордером. На счету – 5 тыс. долларов.
При установке стоп лосса на уровне 2 ATR (9,53 дол.), Вы рискуете 1,5% от счета. Подставьте цифры в формулу:
(1,5% * 5000/100%)/(2 * 0,258)= 145,3
Таким образом, оптимальный размер позиции составляет 145 акций. Если торгуете лотами – ограничьтесь одним. Не забывайте, что чем дальше установлен стоп – тем меньше бумаг следует покупать/продавать. Но установка его слишком близко к текущему ценовому уровню чревата «проскальзыванием». Используйте оптимальные лимиты.
Более подробную информацию об использовании ордеров, компьютерных индикаторов, чтении графиков, других аспектах торговли можно получить, пройдя обучение трейдингу в SDG Trade. Наши сотрудники много лет торгуют на американских биржах и готовы поделиться своим опытом, знаниями с начинающими. Будьте успешны!
