Даже у людей, которые в трейдинге длительное время, есть популярная проблема – оставить на потом детальную проработку стратегии и ведение статистики по ней взамен на драйвовую торговлю. И чем быстрее трейдер избавится от этой проблемы, начав глубоко прорабатывать алгоритм действий, тем быстрее он придет к желаемому результату (если желаемый результат - это стабильный доход, конечно). Поэтому говорить сегодня мы будем о построении торговых стратегий.
Слово стратегии довольно широкое понятие и иногда специалистов SDG Trade поправляют, что мы путаем стратегию с тактикой. Действительно, более правильным названием алгоритма действий в краткосрочной перспективе будет именно слово "тактика", но обозначение day trading strategy пришло к нам из США при объяснении своих действий трейдерами и укрепилось в русскоязычном сообществе.
В этой статье мы разберем компоненты именно внутридневных стратегий, так как стратегии на среднесрок или долгосрок проще по своему описанию и это тема для другой статьи.
Внутридневные торговые стратегии сложнее и именно поэтому очень важна формализация и детальное описание. Если вы торгуете быстрые стратегии и трейд составляет менее 5 минут, на вопрос, нужно ли это описывать ответ будет всегда однозначным - нужно! Только так в вашей торговле будет порядок и контролируемый результат. Даже если вы решили поэкспериментировать, все равно без формализации этот процесс превратиться в казино.
Именно наличие торгового плана позволит избавиться от неопределенности и крылатых фраз вроде: «не знаю, почему не получается, наверное проблема в психологии», «тут я пересидел», «тут я не знаю почему не вышел».
Из чего должна состоять торговая стратегия трейдера на бирже?
Сколько бы не было у вас стратегий или набросков торгового плана, вы всегда должны понимать, под какую ситуацию рынка она. Некоторые стратегии работают только в определенное время, некоторые работают в любое время.
Ниже мы разберем ключевые компоненты торговой стратегии:
-
Ценовой диапазон в котором вы работаете.
Есть какая то цифра, которая сковывает в объеме. Эта цифра есть и у частных трейдеров и у проп. офисов и даже у фондов. К примеру, если у вас депозит 2 500 долларов и плечи брокер предоставил 1 к 4, то покупательская способность (Buying Power) составит 10 000 долларов. В таком случае вы должны не гнаться за дорогими акциями вроде Amazon.com, так как они на слуху. Вы должны подобрать акции в таком ценовом диапазоне, чтобы иметь возможно взять 2 лота, не меньше. Желательно иметь возможность купить 2 акции по 2 лота. Так вы и немного разделите риски и будете иметь возможность правильно вести позицию. В приведенном выше примере правильным решением будет торговать акции до 50 долларов за штуку.
Даже по такой скромной цене на фондовой бирже США можно найти более 5 000 инструментов, которые можно эффективно торговать имея BP в районе 10 000. Имея ограниченный бюджет, не стоит себя обманывать и пытаться торговать дорогие акции, всему свое время.
-
Временной диапазон.
Кто то может торговать целый день, кто то открытие, другие приходят в 14-15 часов по NY, а на дальнем востоке вообще перед сном трейдер может встречать открытие. Вариантов масса но очень важно определить этот диапазон и сконцентрированно, качественно его "отработать". Во время торговой сессии важно иметь хорошее физическое и эмоциональное состояние. Если поставить цель торговать целый день - вы только себе навредите.
Конечно, профессиональные трейдеры, в том числе и те, которые ведут обучение в нашей компании, иногда торгуют всю сессию, но на то они и профи, что умеют концентрироваться (а также отдыхать) и соблюдать свои же правила. Для начинающего трейдера это только навредит и аналитическая работа превратится в "гэмблинг". Важно определиться, что вы торгуете и что у вас получается. Рано или поздно вы придете к своему отрезку и будете концентрироваться только на нем. Рано или поздно - зависит от того, будете ли вы перенимать знания и подходы от опытных трейдеров, которые зарабатывают сейчас и дадут готовые стратегии или будете пытаться самостоятельно разработать торговый план. В первом случае процесс займет до года, во втором 3-6 лет.
-
Анализ временного отрезка.
Если вы только начинаете торговать – важно перед началом торговли, хотя бы за час, начать изучать рынок и делать т.н. "домашнее задание".
Нужно посмотреть историю на графиках и искать закономерности. Если уже есть наработки от зарабатывающих трейдеров – тогда вы ищите сразу свои ситуации, добавляете инструменты в вотчлист и следите за ними на протяжении сессии, уже держа в голове заготовленный шаблон действий. Если трейдер новичок, нигде не обучался и нет готовых стратегий, которые подтверждены временем - нужно идти окольным путем и методом проб и ошибок нащупывать закономерности. Но в любом случае вы готовитесь. Если вы приходите после работы домой и начинаете заниматься трейдингом - рекомендуем сделать хотя бы небольшую паузу и "перезагрузиться" перед торговлей.
-
Учет действий.
Необходимо постоянно вести статистику на предмет эффективности той или иной стратегии. Та стратегия, что работала вчера - сегодня уже может приносить лишь убытки. И чтобы это не превратилось в лотерею, даже готовую стратегию, которую вам дал опытный трейдер необходимо контролировать.
Важно хотя бы в Excell или Google docx вести статистику и вносить каждую сделку, чтобы в случае форс-мажора понимать, где именно начались проблемы.
На начальном этапе будет достаточно даже таких примитивных данных, как название стратегии (понятное для себя), период (время), результат и комментарий, чтобы иметь возможность анализировать и корректировать свои действия. Это минимум, но даже без такого примитивного инструмента трейдинг превратиться в казино и вовремя не поймете, что пора остановиться.
Бывает, когда вы смотрите онлайн трейдинг, со стороны не понятно, что делает трейдер и кажется, что заработок ситуативный. Но это только со стороны. У проф. трейдера все детально расписано и отражено в статистике для дальнейшего анализа. Только дилетанты торгуют ситуативно или импульсивно, а профессионалы готовятся и всегда точно знают, что будут делать в той или иной ситуации отталкиваясь от торгового плана.
-
Понятное описание стратегии.
Торговый план будет рабочим только в том случае, если он формализован и детально описан.
Пример:
Название стратегии: Rocket
Основные условия: только BUY, цена до 10$, закрытие на объеме в предыдущий день, наличие не широкого премаркета, наличие новости (не обязательно, в приориете)
Как найти? Фильтр Stock-watcher
Посмотреть подробное описание и примеры торговли по этой стратегии вы можете на бесплатном вебинаре SDG Trade, который провел профессиональный трейдер на NYSE, Сергей Коломиец. На занятии Сергей, на примере одной из своих стратегий, прошелся по каждому пункту, показал описание и рассказал о нюансах. Если вы новичок - на выходе вы уже будете иметь понятный алгоритм действий.
Как создать или улучшить торговую стратегию
Подходить к созданию торговой системы нужно очень аккуратно. Эксперимент должен быть очень конкретизирован.
Мы рекомендуем экспериментировать не 1 и не 2 недели, а хотя бы месяц, чтобы удостовериться, что стратегия рабочая. Это нужно делать 1 лотом, сначала на демо-счете (очень короткое время) и потом переходить на настоящий рынок, так как демо не отображает полную ситуацию. Это одна из ключевых ошибок новичка - тестировать свою стратегию на демо счете 6-12 месяцев, а потом открыть реальный аккаунт, потерять средства и понять, что все это время потрачено впустую.
Плохой эксперимент:
Часто такой эксперимент начинается в процессе торговой сессии. Когда прямо на ходу начинаешь пробовать, открываешь позиции и смотришь «как пойдет».
Также распространенная ошибка, это не найдя подходящих ситуаций - начать торговать что то другое. Время идет, нужно что то поторговать...
Знайте, что попытки торговать в таком ключе очень опасны и могут привести в состояние "тильта" - переторговки или же ваши стратегии вообще станут размытыми, а любая ситуация будет казаться «вариантом на миллион».
Хороший эксперимент:
«Зайду минимальным объемом, в ситуацию, которая работает последний месяц и буду удерживать позицию до следующего уровня» - пример четкой постановки задачи в ваших рыночных экспериментах.
Создание торговой стратегии - кропотливая работа, которая требует не только большого количества времени, но и глубоких знаний рынка. Зачастую новичок, не имея значимого опыта, лишь "догоняет рынок" в попытках понять его закономерности.
Наиболее продуктивно адаптация к рынку происходит в среде торгующих трейдеров. В таком случае новичок знает, что сейчас работает на рынке, по каким стратегиям торгуют и зарабатывают трейдеры команды и сам может начать эффективно торговать, сэкономив несколько лет и несколько депозитов на попытках самостоятельно во всем разобраться
Если у вас нет торговой стратегии и коллектива успешных трейдеров - приглашаем вас на курс профессионального развития "Трансформация 365", в рамках которой профессиональные трейдеры ежедневно делятся знаниями, стратегиями и подходами к рынку.
