Что такое торговля на гэпах? Что вообще означает слово "гэп"? Сегодня мы ответим на все ваши вопросы и постараемся как можно проще объяснить в чём суть и особенность торговли.
Торговля на гэпах: стратегические, тактические действия. Типы гэпов
Торговля на гэпах – логичная эффективная система, позволяющая получать ожидаемый уровень дохода и минимизировать потери. В ее основе лежит оценка графиков, ценового движения в первый час торговой сессии и использование стоповых ордеров.
Она подходит как для дейтрейдинга, так и свинговой торговли, инвестирования. К примеру, инвесторы могут использовать сигналы для открытия шорт позиции как индикаторы, чтобы вовремя продать активы. Интрадейщикам мы рекомендуем использовать более короткие стопы. Рассмотрим подробнее особенности метода.
Особенности торгового стиля. Основные типы гэпов
Гэп – это разрыв между ценами закрытия и открытия двух примыкающих сессий. Во многих учебниках по техническому анализу представлено 4 варианта разрывов: общий, пробойный, на продолжение тренда и на его истощении. Определить тип можно после формирования графической модели.
Такая классификация помогает понять долгосрочное поведение конкретных бумаг или сектора, но бесполезна для непосредственной торговли. Мы предлагаем использовать другие типы гэпов:
- Абсолютный вверх – когда цена открытия превышает уровень закрытия и High предыдущего дня;
- Абсолютный вниз – когда уровень открытия ниже цены закрытия и предыдущего Low;
- Частичный вверх – начальная стоимость превышает предыдущую Close, но не High;
- Частичный вниз – начальная стоимость ниже предыдущего Close, но не Low.
Торговля на гэпах принесет успех, если придерживаться правил и не открывать сделок в первый час сессии. Последнее сопряжено с рисками, так как именно с 9:30 до 10:30 устанавливается ценовой диапазон, от которого следует отталкиваться.
Если цена выходит за его пределы и начинает расти – нужно открывать лонг позицию. В обратном случае – открывать шорт позицию. Чтобы найти подходящие акции, нужно использовать фильтр, сканирующий данные, обновляющиеся на протяжении сессии. Создайте список самых перспективных.
Кроме списка бумаг полезно использовать недельные и старшие графики, чтобы определить сильные уровни поддержки и сопротивления. Наиболее прибыльной станет торговля на гэпах акциями, поведение которых Вам знакомо. Задействуйте фильтр в 10:00 и подбирайте бумаги со средним внутридневным объемом не менее 500 тыс., пока не освоите метод полностью.
Торговля на гэпах: от теории к практике
Для каждого вида разрыва существуют различные сигналы для открытия лонг и шорт позиций. Итого получается 8 торговых стратегий. Также существует видоизмененный метод, но его можно использовать после получения опыта торговли на гэпах.
Какую бы стратегию Вы не использовали, нужно высчитывать и устанавливать следящий стоп в размере 8% для длинной и 4% для короткой позиции. Он станет сигналом для закрытия сделки при изменении цены, позволит своевременно увидеть разворот.
Пример торговли в лонг: Вы приобретаете бумагу за 100 дол. Уровень выхода равен 92 дол. (8%). При повышении стоимости до 120 дол., нужно переместить стоп на 110.37 (почти на 8% дешевле 120). По мере роста цены, нужно передвигать ордер вверх. Когда цена развернется – он сработает.
Пример торговли в шорт: Вы покупаете бумагу за 100 дол. Устанавливаете лимитную заявку на покупку по 104 дол. (4%). При снижении стоимости до 90 дол. – установите стоп на уровне 93 (примерно на 4% дороже 90).
Стратегии торговли на гэпах. Применение ордеров
Абсолютный гэп вверх при открытии длительной сделки: рассмотрите минутный график в 10:30 и установите лимит на покупку, на 3 цента превышающий High, установленный в первый час сессии.
Абсолютный гэп вверх при открытии короткой сделки: оцените минутный график в то же время. Если существующего спроса недостаточно для устойчивого роста цены, она скоро вернется к прежнему значению или опустится ниже уровня Open. Нужно установить лимитную заявку на продажу, по цене ниже Low, образованного в первый час на 3 цента.
Абсолютный гэп вниз при открытии длительной сделки. Причинами его могут стать:
- Плохой отчет;
- Публикация негативных новостей.
Сразу после падения акция резко начинает расти, чтобы затем снова упасть. Это называется предсмертным или прыжком мертвой кошки. Нужно аналогичным образом оценить график, затем установить заявку на покупку, превышающую текущий Low на 3 цента.
Абсолютный гэп вниз при открытии короткой сделки: оцените график, спустя час после начала торгов и установите стоп ордер на продажу, ниже текущего Low на 3 цента.
Нюансы применения заявок на частичных гэпах
При торговле на частичных гэпах нужно проявлять больше внимания, иногда имеет смысл использовать более короткие стопы, так как:
- При полном гэпе, акции, как правило, дальше проходят в одном направлении;
- При частичном – случаются частые колебания;
- Недостаточный спрос может заставить маркет-мейкера повысить или понизить цену, чтобы сработали заявки на покупку/продажу;
- Если после исполнения заявок интерес к конкретным акциям не повысится – они вернутся к прежнему ценовому диапазону.
Риск при торговле на частичных гэпах значительно выше, а потенциальный доход – ниже. Но принципы остаются без изменений. При верхнем разрыве устанавливается стоп на 3 цента выше текущего High для открытия лонг позиции. В случае короткой – устанавливайте лимит на 3 цента ниже текущего Low.
Частичный гэп вниз при открытии длительной сделки: нужно установить стоп на покупку, превышающий текущий High на 3 цента.
Частичный гэп вниз при открытии короткой сделки: устанавливайте лимит на продажу на 3 цента ниже, чем уровень Low, установленный в первый час биржевых торгов.
Во всех четырех сценариях нужно предварительно оценить минутный график в 10:30. Те же принципы можно использовать для торгов на закрытии сессии. Сигналом для входа в лонг позицию послужит пробитие уровня сопротивления, а для входа в шорт позицию – пробитие уровня поддержки. Повышение объема свидетельствует о продолжении тенденции.
Что подразумевается под видоизмененным торговым методом?
Видоизмененный метод может применяться в каждом из 8 сценариев, но трейдеру не нужно ждать пробития High или Low - достаточно середины отката. Важным условием является объем, превышающий средний за предыдущие 5 дней в 2 раза.
Этот метод подходит только для опытных трейдеров, так как при больших объемах торгов нередки сильные резкие колебания, быстрые развороты. Нужно понять, что такое торговля на гэпах и выработать систему с быстрым исполнением заявок. Здесь целесообразнее использовать воображаемые стопы.
При открытии длинной позиции устанавливайте лимит на покупку между ценой Open и текущего High. При открытии короткой позиции – между уровнем Open и текущего Low.
Из вышесказанного следует сделать вывод, что торговля на гэпах – логичная слаженная система, с конкретными точками входа и выхода. Ее соблюдение позволит минимизировать убытки и увеличить число прибыльных сделок.
Вы можете ее опробовать не демо счете, чтобы не рисковать реальными деньгами. Альтернативный вариант – использовать Excel или даже блокнот, чтобы отметить уровни входа и выхода, отнять комиссионные издержки и результат проскальзывания.
Полученная цифра покажет потенциальный доход/убыток.
Если Вас заинтересовала данная тема и Вы имеете желание узнать больше... Хотим Вам напомнить, что Вы можете пройти обучение трейдигу в SDG Trade, чтобы узнать все тонкости данной схемы и не только, а еще и наработать навыки под руководством профессионалов. После прослушивания курса - начинайте зарабатывать на фондовом рынке! Наши ученики показывают высокие результаты, а мы продолжаем трудиться и развиваться, чтобы быть максимально полезными для Вас.
